Admin| 12/10/2017

Giới thiệu về kiểm định JB (Jarque-Bera)

Nguồn tham khảo:

• Nguyễn Quang Dong (2012), Giáo trình kinh tế lượng, NXB đại học Kinh tế Quốc Dân.

Tác giả: luanhay.vn

Từ khóa: hồi quy, kiểm định, eview, stata, spss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình

Trong khoa học về thống kê và xử lý số liệu, kiểm định Jarque-Bera là một loại kiểm định xem thử dữ liệu có đạt quy luật phân phối chuẩn hay không. Nếu đảm bảo quy luật phân phối chuẩn (N(m,e)) thì độ tin cậy của bộ dữ liệu sẽ cao hơn, các kết quả tính toán theo các công thức thống kê sẽ ổn hơn.
Kiểm định JB sẽ xem xét hệ số bất đối xứng  (skewness = 0 là đối xứng, nếu > 0 hoặc < 0 là lệch phải, lệch trái) và  hệ số nhọn (kurtosis = 3 là cân, > 3 hoặc < 3 là tù hay nhọn).
Cặp giả thuyết với mức ý nghĩa 5%
Ho: Phân phối là chuẩn (skewness = 0, kurtosis = 3)
H1: Phân phối là không chuẩn (skewness # 0, kurtosis # 3)
Pvalue > 5% bác bỏ Ho.
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị,  hồi quy,  kiểm định, eview, stata, spss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội