Tin mới
Kiểm định
(18 Bài viết)
Biến đổi mô hình chưa phù hợp thành phù hợp

Biến đổi mô hình chưa phù hợp thành phù hợp

Việc điều chỉnh hay biến đổi một mô hình không phù hợp thành một mô hình phù hợp có phải luôn là mục tiêu cần hướng tới. Ở đây, có sự tranh luận giữa nhóm thiên về kiểm định lý thuyết và nhóm theo đuổi một sự phù hợp tốt. Mong muốn để đạt được một sự phù hợp tốt có thể sẽ không đạt được sự thỏa hiệp với lý thuyết cần kiểm định. Vì vậy, trong thực tế nỗ lực gia tăng độ phù hợp của mô hình có thể dẫn đến nhiều hệ lụy xấu trong việc mô tả mô hình....
read more
Giải thích ma trận nhân tố

Giải thích ma trận nhân tố

Nhiệm vụ giải thích ma trận tải nhân tố để xác định cấu trúc giữa các biến có thể thoạt nhìn có vẻ là quá phức tạp. Ví dụ, một phân tích nhân tố đơn giản với 15 biến và 4 nhân tố được trích thì có tới 15*4 = 60 giá trị hệ số tải. Sử dụng các tiêu chuẩn giải thích ở phần trước, các nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy những biến là riêng biệt cho mỗi nhân tố và tìm kiếm những khái niệm nền tảng hoặc đánh giá ý nghĩa thực tiễn của các giả thuyết nghiên cứu. Vì vậy, việc giải thích các mối quan hệ tương hỗ phức tạp thể hiện trong ma trận nhân tố đòi hỏi áp dụng kết hợp nhiều tiêu chuẩn đánh giá. Bài viết sau sẽ trình bày quy trình năm bước để giải thích ma trận nhân tố theo Hair và cộng sự (2014, tr.116) ...
read more
Sự thiên chệch của ước lượng IV so với OLS

Sự thiên chệch của ước lượng IV so với OLS

Ước lượng IV luôn có sự thiên chệch, nhưng nếu sự thiên chệch này nhỏ hơn so với ước lượng OLS thì mô hình vẫn được xác định (identification) tốt. Trường hợp tốt nhất là ước lượng IV không có sự thiên chệch với OLS (thiên chệch 0%) khi đó, kết quả sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong trường hợp tồn tại các biến công cụ yếu (weak instruments) thì kết quả ước lượng IV sẽ không có cải thiện gì so với OLS nếu sự thiên chệch là 100%...
read more
Lựa chọn & kiểm định mô hình SUR

Lựa chọn & kiểm định mô hình SUR

Giới thiệu về mô hình SUR: Trong rất nhiều trường hợp, mô hình hệ phương trình nghiên cứu tồn tại mối quan hệ giữa các biểu thức. Nguyên nhân của sự tồn tại mối quan hệ giữa những biểu thức riêng rẽ này có thể được giải thích bởi các lý do sau:Thành phần sai số trong các biểu thức khác nhau có mối liên quan với nhau; Những yếu tố chung không quan sát được có ảnh hưởng đến các biến giải thích (độc lập) trong mô hình; Các tham số trong các biểu thức khác nhau có liên quan với nhau; Một hoặc một số tham số giống nhau cùng xuất hiện ở một số biểu thức có mối quan hệ (tuyến tính hoặc phi tuyến) với những tham số khác trong các biểu thức còn lại....
read more
Sai lầm loại I – Sai lầm loại II

Sai lầm loại I – Sai lầm loại II

Đối với bất kỳ một thủ tục kiểm định nào có thể xảy ra ba trường hợp sau: (1) quyết định đúng được thực hiện (nghĩa là chấp nhận giả thuyết đúng và bác bỏ giả thuyết sai), (2) giả thuyết đúng bị bác bỏ, (3) giả thuyết sai được chấp nhận....
read more
Biến nội sinh trong các ước lượng OLS, IV, GMM

Biến nội sinh trong các ước lượng OLS, IV, GMM

Một vấn đề thường gặp phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm là hiện tượng phương sai thay đổi (heteroskedasticity). Mặc dù tính tin cậy, nhất quán (consistency) của hệ số ước lượng IV không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của heteroskedasticity, tuy nhiên, các sai số chuẩn dự báo của hệ số ước lượng IV sẽ không phù hợp, cản trở việc suy diễn thống kê. Ngoài ra, các kiểm định thống kê liên quan đến biến nội sinh, cũng như tính hợp lý của các biến công cụ như kiểm định overidentifying sẽ không có hiệu lực nếu tồn tại vấn đề heteroskedasticity....
read more
 Kiểm định tham số-phi tham số

Kiểm định tham số-phi tham số

Như chúng ta đã biết Có hai loại kiểm định: kiểm định tham số (Parametric tests) và kiểm định phi tham số (Nonparametric tests). Trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ ra thế nào là kiểm định phi tham số và kiểm định tham số. Cũng như ưu điểm và nhược điểm của 2 loại kiểm định này. ...
read more
Phương pháp ước lượng với biến công cụ

Phương pháp ước lượng với biến công cụ

Điều kiện hạng để một mô hình được xác định là dựa trên cơ sở so sánh số biến công cụ bên ngoài mô hình L1 với số biến nội sinh trong mô hình, K1. Nếu số biến công cụ ngoài mô hình bằng với số biến nội sinh (L1=K1) thì mô hình được xác định chính xác (exactly identified), ngược lại, nếu số biến công cụ L1 nhiều hơn số biến nội sinh (L1 > K1)thì mô hình được gọi là xác định quá mức (overidentified). Trường hợp còn lại, L1 < K1 thì mô hình được gọi không được xác định. Một mô hình được gọi là xác định khi mô hình đó được xác định chính xác hoặc xác định quá mức. Khi đó, các biến công cụ làm đại diện sẽ là các biến công cụ phù hợp...
read more
Phương sai thay đổi trong GMM

Phương sai thay đổi trong GMM

Uớc lượng GMM là phương pháp tổng quát để giải quyết các vấn đề phương sai thay đổi và biến nội sinh tồn tại trong mô hình, tuy nhiên, phương pháp này có chi phí thực hiện cao (đòi hỏi cở mẫu lớn). Vì vậy, trong trường hợp mô hình không tồn tại vấn đề phương sai thay đổi thì ước lượng IV sẽ là lựa chọn phù hợp cũng như nếu mô hình tồn tại phương sai thay đổi nhưng không có biến nội sinh thì có thể sử dụng ước lượng HOLS thay thế GMM, Uớc lượng GMM...
read more
Kiểm định phương sai thay đổi và tính hợp lý của biến công cụ

Kiểm định phương sai thay đổi và tính hợp lý của biến công cụ

Tùy vào sự tồn tại riêng rẽ của các vấn đề như phương sai thay đổi, biến nội sinh hoặc cả 2 mà lựa chọn một ước lượng phù hợp tương ứng là HOLS, IV và GMM. Khi mô hình tồn tại biến nội sinh và phương sai thay đổi thì ước lượng GMM sẽ hiệu quả hơn so với ước lượng IV, cũng như HOLS. Vì vậy, cần thiết phải sử dụng các kiểm định về sự tồn tại phương sai thay đổi, biến nội sinh để lựa chọn 1 ước lượng vừa phù hợp (chi phí) vừa hiệu quả cho mô hình. Các kiểm định Pagan and Hall (1983) hoặc Breusch-Pagan, Godfrey/Cook – Weisberg và White/Koenker được sử dụng để kiểm định phương sai thay đổi. Có rất nhiều kiểm định được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của biến nội sinh, cũng như tính hợp lí của các biến công cụ như thống kê Sargan (Sargan, 1958), thống kê J (Hansen, 1982), thống kê C hay difference-in-Sargan…...
read more
Kiểm định Jarque bera

Kiểm định Jarque bera

Kiểm định Jarque-Bera là một loại kiểm định xem thử dữ liệu có đạt quy luật phân phối chuẩn hay không (luanhay.vn) ...
read more
Vấn đề nội sinh trong mô hình nghiên cứu

Vấn đề nội sinh trong mô hình nghiên cứu

Nếu một biến số là biến số phụ thuộc trong một phương trình thì đó là biến nội sinh (luanhay.vn) ...
read more
Giới thiệu về kiểm định Hausman

Giới thiệu về kiểm định Hausman

Kiểm định Hausman là một kiểm tra giả định thống kê trong kinh tế lượng được đặt theo tên của James Durbin, De-Min Wu và Jerry A. Hausman. Thuật toán này sử dụng để so sánh hai phương pháp ước lượng FEM và REM...
read more
Giới thiệu về tự tương quan

Giới thiệu về tự tương quan

Mô hình hồi quy được gọi là có hiện tượng tự tương quan nếu các sai số ngẫu nhiên ui không độc lập với nhau, (luanhay.vn) ...
read more
Giới thiệu về phương sai sai số thay đổi

Giới thiệu về phương sai sai số thay đổi

Khi xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi sẽ ảnh hưởng tới các ước lượng thu được sau khi hồi quy (luanhay.vn) ...
read more
Khái quát về đa cộng tuyến

Khái quát về đa cộng tuyến

Đa cộng tuyến, đó là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số (luanhay.vn) ...
read more
Giới thiệu về tương quan biến

Giới thiệu về tương quan biến

Hệ số tương quan đo lường mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến; chính xác hơn là quan hệ tuyến tính giữa hai biến, không phân biệt biến này phụ thuộc vào biến kia....
read more
Khái quát về kiểm định phi tham số

Khái quát về kiểm định phi tham số

Kỹ thuật kiểm định phi thông số có thể được sử dụng để phân tích số liệu về mẫu đo lường ở thang định danh, thang thứ tự, thang khoảng, và/hoặc thang tỉ số. Kỹ thuật này cũng được sử dụng khi cỡ mẫu nhỏ (≤ 30) hoặc khi có nhiều giá trị cực trong tập hợp số liệu. ...
read more
Hide Buttons