Tin mới
Nội sinh
Sự thiên chệch của ước lượng IV so với OLS

Sự thiên chệch của ước lượng IV so với OLS

Ước lượng IV luôn có sự thiên chệch, nhưng nếu sự thiên chệch này nhỏ hơn so với ước lượng OLS thì mô hình vẫn được xác định (identification) tốt. Trường hợp tốt nhất là ước lượng IV không có sự thiên chệch với OLS (thiên chệch 0%) khi đó, kết quả sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong trường hợp tồn tại các biến công cụ yếu (weak instruments) thì kết quả ước lượng IV sẽ không có cải thiện gì so với OLS nếu sự thiên chệch là 100%...
read more
Lựa chọn & kiểm định mô hình SUR

Lựa chọn & kiểm định mô hình SUR

Giới thiệu về mô hình SUR: Trong rất nhiều trường hợp, mô hình hệ phương trình nghiên cứu tồn tại mối quan hệ giữa các biểu thức. Nguyên nhân của sự tồn tại mối quan hệ giữa những biểu thức riêng rẽ này có thể được giải thích bởi các lý do sau:Thành phần sai số trong các biểu thức khác nhau có mối liên quan với nhau; Những yếu tố chung không quan sát được có ảnh hưởng đến các biến giải thích (độc lập) trong mô hình; Các tham số trong các biểu thức khác nhau có liên quan với nhau; Một hoặc một số tham số giống nhau cùng xuất hiện ở một số biểu thức có mối quan hệ (tuyến tính hoặc phi tuyến) với những tham số khác trong các biểu thức còn lại....
read more
Biến nội sinh trong các ước lượng OLS, IV, GMM

Biến nội sinh trong các ước lượng OLS, IV, GMM

Một vấn đề thường gặp phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm là hiện tượng phương sai thay đổi (heteroskedasticity). Mặc dù tính tin cậy, nhất quán (consistency) của hệ số ước lượng IV không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của heteroskedasticity, tuy nhiên, các sai số chuẩn dự báo của hệ số ước lượng IV sẽ không phù hợp, cản trở việc suy diễn thống kê. Ngoài ra, các kiểm định thống kê liên quan đến biến nội sinh, cũng như tính hợp lý của các biến công cụ như kiểm định overidentifying sẽ không có hiệu lực nếu tồn tại vấn đề heteroskedasticity....
read more
Phương pháp ước lượng với biến công cụ

Phương pháp ước lượng với biến công cụ

Điều kiện hạng để một mô hình được xác định là dựa trên cơ sở so sánh số biến công cụ bên ngoài mô hình L1 với số biến nội sinh trong mô hình, K1. Nếu số biến công cụ ngoài mô hình bằng với số biến nội sinh (L1=K1) thì mô hình được xác định chính xác (exactly identified), ngược lại, nếu số biến công cụ L1 nhiều hơn số biến nội sinh (L1 > K1)thì mô hình được gọi là xác định quá mức (overidentified). Trường hợp còn lại, L1 < K1 thì mô hình được gọi không được xác định. Một mô hình được gọi là xác định khi mô hình đó được xác định chính xác hoặc xác định quá mức. Khi đó, các biến công cụ làm đại diện sẽ là các biến công cụ phù hợp...
read more
Phương sai thay đổi trong GMM

Phương sai thay đổi trong GMM

Uớc lượng GMM là phương pháp tổng quát để giải quyết các vấn đề phương sai thay đổi và biến nội sinh tồn tại trong mô hình, tuy nhiên, phương pháp này có chi phí thực hiện cao (đòi hỏi cở mẫu lớn). Vì vậy, trong trường hợp mô hình không tồn tại vấn đề phương sai thay đổi thì ước lượng IV sẽ là lựa chọn phù hợp cũng như nếu mô hình tồn tại phương sai thay đổi nhưng không có biến nội sinh thì có thể sử dụng ước lượng HOLS thay thế GMM, Uớc lượng GMM...
read more
Kiểm định phương sai thay đổi và tính hợp lý của biến công cụ

Kiểm định phương sai thay đổi và tính hợp lý của biến công cụ

Tùy vào sự tồn tại riêng rẽ của các vấn đề như phương sai thay đổi, biến nội sinh hoặc cả 2 mà lựa chọn một ước lượng phù hợp tương ứng là HOLS, IV và GMM. Khi mô hình tồn tại biến nội sinh và phương sai thay đổi thì ước lượng GMM sẽ hiệu quả hơn so với ước lượng IV, cũng như HOLS. Vì vậy, cần thiết phải sử dụng các kiểm định về sự tồn tại phương sai thay đổi, biến nội sinh để lựa chọn 1 ước lượng vừa phù hợp (chi phí) vừa hiệu quả cho mô hình. Các kiểm định Pagan and Hall (1983) hoặc Breusch-Pagan, Godfrey/Cook – Weisberg và White/Koenker được sử dụng để kiểm định phương sai thay đổi. Có rất nhiều kiểm định được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của biến nội sinh, cũng như tính hợp lí của các biến công cụ như thống kê Sargan (Sargan, 1958), thống kê J (Hansen, 1982), thống kê C hay difference-in-Sargan…...
read more
Vấn đề nội sinh trong mô hình nghiên cứu

Vấn đề nội sinh trong mô hình nghiên cứu

Nếu một biến số là biến số phụ thuộc trong một phương trình thì đó là biến nội sinh (luanhay.vn) ...
read more
Hide Buttons