Vấn đề nội sinh trong mô hình nghiên cứu

Admin| 12/10/2017
Giới thiệu về vấn đề nội sinh

Nguồn tham khảo:
  • Nguyễn Quang Dong (2012), Giáo trình kinh tế lượng, NXB đại học Kinh tế Quốc Dân.
  • FullBright
Tác giả: luanhay.vn

Từ khóa: hồi quykiểm định, eview, stataspss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình

1. Khái niệm
Biến số mà giá trị của nó được xác định trong khuôn khổ một mô hình kinh tế. Do đó, nếu một biến số là biến số phụ thuộc trong một phương trình thì đó là biến nội sinh. Ví dụ trong mô hình cân bằng thu nhập quốc dân, một khoản tăng trong chi tiêu cho tiêu dùng sẽ làm tăng tổng cầu và nâng cao thu nhập quốc dân, hoặc một sự tăng thu nhập quốc dân sẽ gây nên một sự tăng trong tiêu dùng.
Vấn đề nội sinh trong mô hình được coi là một trong những vi phạm nghiêm trọng các giả định của mô hình hồi quy. Nội sinh trong mô hình thường xuất hiện dưới 3 dạng sau:
Thứ nhất, thiếu vắng biến độc lập trong mô hình và do đó phần giải thích của biến này sẽ nằm ở sai số (phần dư). Khi đó có mối tương quan chặt giữa biến độc lập và phần dư.
Thứ hai, sai số trong đo lường hay sai lệch do lựa chọn.
Thứ ba, vấn đề đồng thời và hệ phương tình đồng thời.
Tóm lại có rất nhiều mô hình kinh tế liên quan đến vấn đề biến nội sinh (endogeneity). Biến nội sinh là những biến có sự tương quan với phần dư. Đây là những vấn đề thường gặp cả trong lý thuyết về kinh tế vi mô (hàm cầu tiêu dùng chẳng hạn) và vĩ mô ví như hàm tổng cầu Keynes. Ở góc độ kinh tế lượng, sự xuất hiện biến nội sinh sẽ dẫn đến các trường hợp như bỏ biến, sai số trong biến, hoặc được xác định đồng thời qua các biến giải thích khác. Trong các trường hợp này, OLS không còn phù hợp với những thông số ước lượng tin cậy. Phương pháp tổng quát để giải quyết vấn đề này là ước lượng biến công cụ (Instrumental variables estimator), đặc biệt là ước lượng 2 giai đoạn tối thiểu 2SLS.
2. Cách khắc phục
Cách 1: Chấp nhận sai lệch tiềm ẩn mà không làm gì cả. Có thể sử dụng thêm lệnh ước lượng vững (robust).
Cách 2: Ứng dụng  dữ liệu bảng  với một mô hình có thể giải quyết vấn đề nội sinh
Cách 3: Tìm một biến proxy khác phù hợp để giải quyết mô hình.
Cách 4: Sử dụng mô hình với biến công cụ: 2SLS, 3SLS …
 
3. Thực hiện mô hình hồi quy với biến công cụ
(i) Xác nhận có vấn đề nội sinh trong mô hình: Biến X là biến nội sinh nếu cov (x,ui) khác 0
(ii) Tìm biến công cụ: Biến công cụ là biến ngoại sinh (thường là các biến không liên quan gì đến biến nghiên cứu Y) có mối liên quan chặt chẽ với biến X và phải đáp ứng điều kiện sau:
  • Cov(z,x) ≠ 0
  • Cov (z,ui) = 0
Điều này thật sự là thách thức lớn nhất trong các mô hình với biến công cụ. Tiêu chí dễ tìm ra là các biến tương quan chặt với X nhưng không liên quan đến biến nghiên cứu Y.
(iii) Các mô hình ước lượng:
(iv) Các kiểm định phải thực hiện:
a. Chắc chắn biến X bị nội sinh, Hồi quy OLS mô hình; sử dụng Hausman Test để xem xét vấn đề.  Hồi quy OLS mô hình. Trích phần dư và thực hiện hồi quy phần dư với biến độc lập. Sau đó sử dụng F-Test để kiểm định vấn đề nội sinh. Nếu có hiện tượng nội sinh thì pvalue <= 10%
b. Xem xét việc không có biến công cụ yếu, Có nhiều cách để kiểm định khả năng mạnh – yếu của biến công cụ. Tất nhiên, không có phương án nào là tốt nhất trong đánh giá này. Xem xét tiêu chí kiểm định cov(z,ui) = 0 để kết luận
c. Hiệu lực của biến công cụ:  Thường sử dụng Sargan Test
            B1: Ước lượng mô hình 2SLS
            B2: Trích phần dư.
            B3: Hồi quy phần dư với tất cả các biến ngoại sinh. Tính nR2 theo phân phối chi-bình phương.
            B4: So sánh trong bảng phân phối chi bình phương với bậc tự do là số biến nội sinh. Nếu nR2 vượt qua giá trị tới hạn (critical value) thì biến công cụ đạt hiệu lực tin cậy.
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons