Admin| 12/10/2017

Giới thiệu về hồi quy dữ liệu bảng

Nguồn tham khảo: TS. Nguyễn Minh Kiều (2013)

Tên tác giả: luanhay.vn

Từ khóa: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; hồi quy, kiểm định, eview, stata, spss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình, 


Khái niệm: Dữ liệu bảng là dữ liệu có quy mô về cả thời gian lẫn không gian. Cấu trúc dữ liệu bảng được kết hợp từ 2 thành phần: thành phần dữ liệu chéo (cross – section) và thành phần dữ liệu theo chuỗi thời gian (time series). Việc kết hợp 2 loại dữ liệu có nhiều lợi thế và thuận lợi trong phân tích, đặc biệt khi muốn quan sát, phân tích sự biến động của các nhóm đối tượng nghiên cứu sau các biến cố hay theo thời gian cũng như phân tích sự khác biệt giữa các giữa các nhóm đối tượng nghiên cứu.

Phân loại dữ liệu bảng: Có 2 kiểu cấu trúc dữ liệu bảng: cân bằng (đầy đủ thông tin) và không cân bằng (thiếu thông tin).

Ưu điểm
- Bởi vì dữ liệu bảng thể hiện các đơn vị quan sát theo thời gian, nên chắc chắn có tính không đồng nhất trong các đơn vị này. Các kỹ thuật ước lượng dựa trên dữ liệu bảng có thể tính đến tính không đồng nhất đó một cách rõ ràng bằng cách bao gồm các biến chuyên biệt theo từng NH.
-  Bằng cách kết hợp chuỗi thời gian của các quan sát chéo, dữ liệu bảng cho các nhà nghiên cứu “dữ liệu chứa nhiều thông tin hữu ích hơn, tính biến thiên nhiều hơn, ít hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến hơn, nhiều bậc tự do hơn và hiệu quả cao hơn.”
- Bằng cách nghiên cứu quan sát lặp đi lặp lại của các đơn vị chéo, dữ liệu bảng phù hợp hơn cho việc nghiên cứu sự động thái thay đổi theo thời gian của các đơn vị chéo này.
- Dữ liệu bảng có thể phát hiện và đo lường tốt hơn các tác động mà người ta không thể quan sát được trong dữ liệu chuỗi thời gian hay dữ liệu chéo thuần túy. 
- Dữ liệu bảng làm cho các nhà nghiên cứu có thể nghiên cứu các mô hình hành vi phức tạp hơn. Thí dụ, có thể xử lý tốt hơn bằng dữ liệu bảng các hiện tượng như lợi thế kinh tế theo qui mô và thay đổi công nghệ so với dữ liệu chéo hay dữ liệu chuỗi thời gian.
- Bằng cách cung cấp dữ liệu đối với vài nghìn đơn vị, dữ liệu bảng có thể giảm đến mức thấp nhất hiện tượng chệch có thể xảy ra nếu các nhà nghiên cứu gộp các cá nhân hay các doanh nghiệp theo những biến số có mức tổng hợp cao.

Hồi quy dữ liệu bảng trong phân tích cơ bản thường có hai phương pháp sau: FEM (tác động cố định), REM (tác động ngẫu nhiên).

• Mô hình tác động cố định FEM

Với giả định mỗi đơn vị đều có những đặc điểm riêng biệt có thể ảnh hưởng đến các biến giải thích, FEM phân tích mối tương quan này giữa phần dư của mỗi đơn vị với các biến giải thích qua đó kiểm soát và tách ảnh hưởng của các đặc điểm riêng biệt (không đổi theo thời gian) ra khỏi các biến giải thích để chúng ta có thể ước lượng những ảnh hưởng thực (net effects) của biến giải thích lên biến phụ thuộc.
Mô hình ước lượng sử dụng:
Y_it = Ci + β X_it + U_it *
Trong đó
Y_it        : thời gian (năm).
X_it        : biến độc lập
C_i (i=1….n)   : hệ số chặn cho từng đơn vị nghiên cứu.
 β : hệ số góc đối với nhân tố X.
Uit : phần dư.

• Mô hình tác động ngẫu nhiên REM

Trong mô hình REM sự khác biệt giữa các đơn vị có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Trong đó, phần dư của mỗi đơn vị (không tương quan với biến giải thích) được xem là một biến giải thích mới.
Mô hình: Y_it = C + β X_it + ε_i + u_it 
C: Hệ số chặn
 β : hệ số góc đối với nhân tố X.
Y_it        : thời gian (năm).
X_it        : biến độc lập
ε_i : Sai số thành phần của các đối tượng khác nhau (đặc điểm riêng khác nhau của từng doanh nghiệp)
u_it: Sai số thành phần kết hợp khác của cả đặc điểm riêng theo từng đối tượng và theo thời gian.

Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị,  hồi quy,  kiểm định, eview, stata, spss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội