Cụ thể :
+ X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc:
+ X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục:

(Bằng diện tích hình thang cong, cạnh trái t = -∞, cạnh phải t = x.

Tính chất:
F(x) là hàm không giảm
F(-∞) = 0 F(+∞) = 1
P(a ≤ X < b) = F(b) – F(a) 
Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc thì F(x) có dạng bậc thang
Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất f(x) thì F^/(x) = f(x)

Ý nghĩa: Hàm phân phối xác suất F(x) phản ánh mức độ tập trung xác suất về phía bên trái của điểm x.